1分钟入驻>
从业认证 从业10年+
1小时前收到济宁用户预约咨询
股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。
因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
发布于2020-3-2 20:05 北京 举报
问一问，专业解答少走弯路
当前我在线
我擅长：
#新手指导##权限开通##券商对比##软件操作#
股指期货套期保值需要遵循什么原则? 
追问
分享
从业认证 从业8年
1小时前收到贵港用户电话咨询
在合适的时机进行买卖，联系我为您申请低佣金优惠低至成本价欢迎交流
发布于2020-3-2 20:57 广州 举报
身份认证
入驻6年
1小时前收到昆明用户微信咨询
您好，股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。由于股指期货的套利操作，股指期货的价格和股票现货（股票指数）之间的走势是基本一致的，如果两者步调不一致到足够程度，就会引发套利盘入场，那么如果保值者持有一篮子股票现货，他认为目前股票市场可能会出现下跌，但如果直接卖出股票，他的成本会很高，于是他可以在股指期货市场建立空头，在股票市场出现下跌的时候，股指期货可以获利，以此可以弥补股票出现的损失。这就是所谓的空头保值。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
发布于2020-3-2 15:52 济南 举报
从业认证 从业10年+
1小时前收到深圳用户在线咨询
你好，股指期货套期保值原理，就是利用股指期货做空来对冲股票持仓股票下跌的风险。
发布于2020-3-2 21:43 重庆 举报
问一问，专业解答少走弯路
当前我在线
我擅长：
#交易软件指导##程序化交易##量化交易##休眠账户激活##资金划转##资产配置##账户激活##套利策略##对冲策略##期货开户##风险管理##开户指导##行情分析##手续费协商##银期转账##套期保值##cta策略##交割服务##投资者教育##账户诊断##异常交易监控##投研支持##基差贸易##保证金优化##策略咨询##期权策略##夜盘交易##交割规则##模拟交易##品种推荐##特殊品种开通#
从业认证 从业9年
1小时前收到深圳用户在线咨询
户开立股指期货需要满足三方面的要求。
1、保证金账户可用资金余额不低于人民50万元；
2、具备股指期货基础知识，通过相关测试（评分不低于80分）；
3、具有至少10个交易日、20笔以上的股指仿真交易记录，或者是之后三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录（满足其一即可）；
现在开户立刻享受期货手续费交易所基础钱，例如原油20.01元，股指期货28.31元，股指期权15.01元等等全部品种可调
1、保证金账户可用资金余额不低于人民50万元；
2、具备股指期货基础知识，通过相关测试（评分不低于80分）；
3、具有至少10个交易日、20笔以上的股指仿真交易记录，或者是之后三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录（满足其一即可）；
现在开户立刻享受期货手续费交易所基础钱，例如原油20.01元，股指期货28.31元，股指期权15.01元等等全部品种可调
发布于2020-3-2 16:38 北京 举报
从业认证 入驻7年
1小时前收到深圳用户在线咨询 
首发回答
您好，通过现货与期货相反的头寸规避价格不确定波动的风险，不懂得可以问我
发布于2020-3-2 15:51 南京 举报
从业认证 从业10年+
1小时前收到延边用户在线咨询
您好，股指期货套期保值的原理是对比杠杆的
发布于2020-3-2 15:52 广州 举报
从业认证 入驻8年
1小时前收到大连用户在线咨询
你好，基本原理是用股指期货赚的钱去弥补持有股票亏的钱。条件1、股票不能T+0交易，如果投资者上午买入股票，下午大盘跌破关键支撑位，投资者无法及时卖出止损，但可以卖出股指期货进行对冲，即套保（也适合投资者十分看好股市不愿意在大盘下跌时平仓，但也不愿意承担短期风险，此时可卖出股指，在大盘跌到低位时平平仓，赚大盘下跌的钱）。条件2、股指期货具备杠杆性，对冲投资者价值100万的持有股票资产，仅需要10万左右资金卖空股指期货（10倍左右杠杆）3、股指期货价格变化和大盘指数变化相当，二者具备较强相关性。
发布于2020-3-2 16:19 合肥 举报
从业认证 入驻10年+
1小时前收到北京用户在线咨询
在合适的时机进行买卖，使低买高卖的价差更大化。祝您投资愉悦。
发布于2020-3-2 16:31 重庆 举报
从业认证 从业10年+
1小时前收到西安用户在线咨询
您好，股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。
主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。
基本原理：
由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响，价格变动具有趋同性。并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致。因此，理想的套期保值理论认为，只须在股票市场和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，待合约到期日来临时，不管股票价格如何变动，投资者都能很好地规避系统风险。
股指期货手续费和保证金计算介绍，以沪深300股指期货为例：
沪深300股指IF手续费率0.23%%，1手26.22元。计算方法：
1手手续费=指数合约价格×合约乘数×手续费率=3800×300×0.23%%=26.22元。
沪深300股指保证金比例10%，1手保证金11.4万元。计算方法：
1手保证金=指数合约价格×合约乘数×保证金比例=3800×300×10%=11.4元。
期货开户手续费最低加0，量大有返，交易所保证金，开户超便捷，出金不留底。
大型央企，上市公司，顶级评级，CTP主席，极速通道，安全可靠，值得您的信赖！
期货手续费时有变动，欢迎您随时咨询和预约，了解最新的期货各个品种手续费标准！
主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。
基本原理：
由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响，价格变动具有趋同性。并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致。因此，理想的套期保值理论认为，只须在股票市场和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，待合约到期日来临时，不管股票价格如何变动，投资者都能很好地规避系统风险。
股指期货手续费和保证金计算介绍，以沪深300股指期货为例：
沪深300股指IF手续费率0.23%%，1手26.22元。计算方法：
1手手续费=指数合约价格×合约乘数×手续费率=3800×300×0.23%%=26.22元。
沪深300股指保证金比例10%，1手保证金11.4万元。计算方法：
1手保证金=指数合约价格×合约乘数×保证金比例=3800×300×10%=11.4元。
期货开户手续费最低加0，量大有返，交易所保证金，开户超便捷，出金不留底。
大型央企，上市公司，顶级评级，CTP主席，极速通道，安全可靠，值得您的信赖！
期货手续费时有变动，欢迎您随时咨询和预约，了解最新的期货各个品种手续费标准！
发布于2020-3-2 17:01 上海 举报
从业认证 从业6年
1小时前收到北京用户在线咨询
您好，股指期货的交易是需要满足50万的资金要求的哈，祝您开心。
发布于2020-3-4 10:39 上海 举报
从业认证 入驻8年
1小时前收到西安用户预约咨询
你好，该期货主要的套期保值原理是对比杠杆的原理，祝你好运。
发布于2020-3-11 11:12 杭州 举报
从业认证 入驻6年
1小时前收到菏泽用户微信咨询
股指期货的套期保值策略是比较复杂的，您需要结合指数成分股来判断，欢迎交流。
发布于2020-3-12 08:16 宁波 举报
从业认证 从业10年+
1小时前收到上海用户在线咨询
股指期货套期保值的原理是：股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响，所以它们的变动方向是一致的。所以，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合（贝塔系数为1）总价值为500万元，当时的沪深300指数为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的沪深300股指期货合约（假定合约乘数为300元/点）来对其股票组合实施空头套期保值。
假设11月29日IF0703沪深300股指期货的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张（即500万元/（1670点*300元/点））IF0703合约。如果至2007年3月1日沪深300指数下跌至1485点，该投资者的股票组合总市值也跌至450万元，损失50万元。但此时IF0703沪深300股指期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其期货合约，将获利（1670-1503）点*300元/点*10=50.1万元，正好弥补在股票市场的损失，从而实现套期保值。相反，如果股票市场上涨，股票组合总市值也将增加，但是随着股指期货价格的相应上涨，该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失，也将正好抵消在股票市场的盈利。
例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合（贝塔系数为1）总价值为500万元，当时的沪深300指数为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的沪深300股指期货合约（假定合约乘数为300元/点）来对其股票组合实施空头套期保值。
假设11月29日IF0703沪深300股指期货的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张（即500万元/（1670点*300元/点））IF0703合约。如果至2007年3月1日沪深300指数下跌至1485点，该投资者的股票组合总市值也跌至450万元，损失50万元。但此时IF0703沪深300股指期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其期货合约，将获利（1670-1503）点*300元/点*10=50.1万元，正好弥补在股票市场的损失，从而实现套期保值。相反，如果股票市场上涨，股票组合总市值也将增加，但是随着股指期货价格的相应上涨，该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失，也将正好抵消在股票市场的盈利。
发布于2020-8-19 10:32 杭州 举报
10万+
10万+
您好！股指期货套期保值是管理股票投资风险的重要工具，其核心在于通过期货市场的反向操作来对冲现货市场的价格波动风险。以下是具体操作步骤和关键要点：一、基础操作流程1.确定对冲方向：空头对... 
等38人解答
股指期货如何套期保值 
联系TA
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3