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证券交易所对程序化交易实行实时监控 加强高频交易监管的具体政策是什么?

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证券交易所对程序化交易实行实时监控 加强高频交易监管的具体政策是什么?
叩富问财 · 711浏览 · 1个回答

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        5月15日,中国证监会发布《程序化交易管理规定(试行)》(以下简称《管理规定》),进一步促进程序化交易规范发展,维护证券交易秩序和市场公平。《管理规定》自2024年10月8日起正式实施。具体政策如下:
  一是明确程序化交易的定义和总体要求。程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在进行证券交易的行为,相关活动应遵循公平原则,不得影响证券交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序。
  二是明确报告要求。程序化交易投资者应按规定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等信息,并落实“先报告、后交易”要求,在履行报告义务后方可进行程序化交易。
  三是明确交易监测和风险防控要求。证券交易所对程序化交易实行实时监控,对异常交易行为进行重点监控。同时,进一步压实客户管理职责,明确机构投资者合规风控要求。
  四是加强信息系统管理,明确对程序化交易相关的技术系统、、主机托管、交易信息系统接入等监管要求。
  五是加强高频交易监管。明确高频交易的定义,并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求。
  六是明确监督管理安排。程序化交易相关机构和个人违反有关规定的,证券交易所、行业协会根据规定采取管理措施,证监会及其派出机构可依法采取监管措施或进行处罚。
  七是明确北向程序化交易按照内外资一致的原则,纳入报告管理,执行交易监控标准,其他管理事项参照适用本规定,具体办法由沪深证券交易所制定,另行公布。

发布于2024-5-16 10:13 上海

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