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请问期货日内套利是如何操作的？

叩富问财 · 2005浏览 · 2个回答

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玉涛经理期货

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您好，期货日内套利操作是分合约和品种的，现在关于期货日内套利，我总结了四个安全边际或者说是交易逻辑：

第一个是仓单逻辑，做跨期套利要顺应仓单逻辑。因为做套利往往需要持有一定的时间，有时候需要持有到合约成为即期合约，在合约成为即期合约时，产业客户交不交货、接不接货对期货价格的影响是非常大的，而仓单的变化情况反映的是产业客户的行为。巨量仓单做反套，少量仓单做正套。

第二个是基差逻辑。基差的逻辑就比较简单了，对于近月合约来说，主要矛盾是基差修复，而远月合约更多地受预期的影响，所以近月合约贴水时，通常适合做正套；相反，近月合约升水时，通常适合做反套。其实，这种跨期套利的逻辑，本质上和单边交易中参与基差修复行情是一样的。

第三个是库存逻辑。库存是我非常喜欢的一个指标，也是对期货价格影响最大的基本面因素之一。在高库存的情况下，现货市场供应充足，现货价格相对疲软，从而导致近月合约价格往往较弱，所以更加利于做反套，市场结构通常是正向的;相反，在低库存的情况下，现货市场供应紧张，现货价格相对坚挺，从而导致近月价格往往强势，所以更加利于做正套，市场结构通常是反向的。低库存做正套，高库存做反套。

第四个是成本逻辑。最原始的跨期套利就是基于成本逻辑，代表理论是持仓成本理论。由于持仓成本的缘故，远月合约要高于近月合约，如果远月价格减去近月价格低于持仓成本，就存在做反套的机会;如果远月价格减去近月价格远高于持仓成本，就存在无风险的正套机会。月差远小于持有成本，做跨期反套，月差大于持有成本，做跨期正套。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2024-3-25 15:20 北京

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期货日内套利交易方法

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请问期货日内套利是如何操作的呢

期货江经理期货

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您好期货日内套利交易是一种在同一天内利用期货合约之间的价格差异进行套利的交易策略。以下是一些常见的日内套利操作方法：

1、跨期套利：利用不同交割月份的期货合约之间的价格差异进行套利。例如，如果近月合约价格高于远月合约，可以买入远月合约，同时卖出近月合约，等待价格回归均衡后平仓获利。
2、跨品种套利：针对不同品种但相关的期货合约进行套利。比如，当豆油价格相对豆粕价格过高时，可以买入豆粕合约，同时卖出豆油合约，期望价格关系恢复正常。
3、统计套利：通过对历史数据的分析，找到具有相对稳定关系的期货合约，然后根据这种关系进行套利交易。
4、市场中性套利：同时进行多空双向交易，以降低市场风险。例如，同时买入和卖出相关的期货合约，使得组合的风险相对较低。
在进行日内套利交易时，需要注意以下几点：
5、对相关合约的基本面和市场情况有深入了解，包括供需关系、季节性因素等。
6、密切关注市场动态，及时捕捉价格差异的机会，并快速执行交易。
7、合理设置止损和获利点，控制风险并保护利润。
8、注意交易成本，包括手续费、滑点等，对套利交易的盈利影响较大。
9、进行充分的市场分析和风险评估，确保自己有足够的知识和经验来执行日内套利交易。
日内套利交易需要一定的市场经验和技巧，并且需要及时的决策和快速的执行能力。在进行任何交易之前，建议您进行充分的研究和准备，并根据自己的风险承受能力制定合适的交易策略。同时，也要记得期货交易存在风险，务必谨慎操作。您之前有过期货交易的经验吗？或者您对哪个期货品种比较感兴趣呢？添加我微信好友，我们一起探讨交流。