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你好，基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子的幅度，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；做空基差，即投资者认为基差会下跌，现券价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子的幅度，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。
发布于2016-7-1 14:42 上海 举报
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国债期货和期现之间如何进行套利交易 
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1小时前收到上海用户在线咨询
你好，国债期货期现套利可采用延迟进入交易的模式，即以可交易的较低价格买入国债，保证手头持有可交割的现券用于交割，并在现券持有期间可获得一定的利息收益，而在国债期货市场以可交易的较高价格卖出适当数量的期货合约。
发布于2017-12-12 08:39 成都 举报
10万+
1.1万
您好10年期国债期货属金融期货，需先开商品期货账户再申请权限，满足条件且材料齐全约7-10个工作日（含5日验资），流程如下：1.开户条件：①资金≥50万并连续5日验资；②金融期货知识测... 
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如何做期现套利
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