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大多数交易框架，都是采用回调模式的机制，也就是500毫秒最多只有一个Tick，这还是理想状态。真实情况下onBar/onTick，Tick不漏掉就不错了。为什么呢？因为onBar/onTick函数里面，你要处理一整遍代码逻辑，很浪费时间，不管你愿不愿意，你的策略逻辑必须被打断，必须采用状态机的模式，比如：
更为先进的机制
发明者量化交易平台并没有采用这种落后的回调机制，而是采用了不打断策略逻辑的main函数入口机制，让用户可以更自然的控制策略流程。用C++与Golang做为稳定的策略低层，策略上层用Javascript/Python处理逻辑问题。结合事件触发机制，同样的也能使策略在第一时间最快的速度处理行情。
更为先进的机制
发明者量化交易平台并没有采用这种落后的回调机制，而是采用了不打断策略逻辑的main函数入口机制，让用户可以更自然的控制策略流程。用C++与Golang做为稳定的策略低层，策略上层用Javascript/Python处理逻辑问题。结合事件触发机制，同样的也能使策略在第一时间最快的速度处理行情。
发布于2019-5-22 13:44 佛山
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期货交易接口 ctp 
你好，没问题的呀，可以直接加我微信给你发送 
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期货结算价影响盈亏吗 
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