1分钟入驻>
资质已认证
期货套利是分为跨市场套利，跨期套利，期现套利，每一种方式是不一样的：
首先，讲一下跨市场套利：就是在两个市场中，例如中国期货市场和美国期货市场。关于同一个品种的价差基本上是稳定的当出现价差过大或过小的情况就出现了套利的机会。这个时候就可以做多一个市场品种的同时做空另外一个市场的同一个品种。等价差恢复到了平常的状态，那您就盈利了。
其次，跨期套利也就是说同一个品种在一个市场中不同期的价差也是稳定的，当出现较大或较小的价差时，也出现了套利的机会。
最后，期限套利就是说同一个市场中的同一个品种，期货和现货的价差是恒定的，当出现较大或较小的价差时，也出现了套利的机会。
这个您可以就盯着两条线，关注价差。
首先，讲一下跨市场套利：就是在两个市场中，例如中国期货市场和美国期货市场。关于同一个品种的价差基本上是稳定的当出现价差过大或过小的情况就出现了套利的机会。这个时候就可以做多一个市场品种的同时做空另外一个市场的同一个品种。等价差恢复到了平常的状态，那您就盈利了。
其次，跨期套利也就是说同一个品种在一个市场中不同期的价差也是稳定的，当出现较大或较小的价差时，也出现了套利的机会。
最后，期限套利就是说同一个市场中的同一个品种，期货和现货的价差是恒定的，当出现较大或较小的价差时，也出现了套利的机会。
这个您可以就盯着两条线，关注价差。
发布于2019-3-3 20:23 长沙 举报
问一问，专业解答少走弯路
当前我在线
我擅长：
#交易软件指导##程序化交易##出入金指导##量化交易##资产配置##账户解绑##套利策略##期货开户##风险管理##行情分析##手续费协商##银期转账##套期保值##cta策略##交割服务##投资者教育##账户诊断##异常交易监控##投研支持##基差贸易##保证金优化##策略咨询##期权策略##夜盘交易##模拟交易##强平预警##品种咨询##风控处理##平仓指导##交割流程#
国债期货套保 
追问
分享
资质已认证
您好，国债期货主要是跨期套利和跨品种套利，国债期货跨期套利是指合约间的套利，国债期货跨品种套利是指两年国债期货、五年国债期货、十年国债期货之间的套利，现在国债期货没有比较好的套利策略。国债期货开户需要50万以上，并且有10笔以上商品期货交易记录。
国债期货的价格由对应期限的国债到期收益率决定，五债和十债之间的价格差异也分别代表对应期限国债收益率的利差。在收益率变动幅度不大的情况下，国债期货价格对利率变动的敏感性可以用久期来刻画，国债期货价格之间的变化可以通过久期与对应收益率变化建立起线性的关系。在目前5年期和10年期国债收益率均低于国债期货标准券票面利率（3%）的情况下，最廉交割券往往是久期最短的可交割券，因此十债和五债之间的久期比最近接6.5:4，约等于1.6:1。
国债期货操作建议：周五央行未开展逆回购操作，当日有400亿元逆回购到期。Shibor普遍下行，短端品种下行幅度较大，隔夜品种跌42.9bp报2.155%，7天期跌14.7bp报2.511%，14天期跌16.5bp报2.565%。盘面上看，国债期货整体维持窄幅震荡，股债跷跷板效应明显，午后10年期主力和跌幅一度扩大逾0.2%，10年期主力合约收跌0.22%，国债现券成交寥寥。短期来看，商品及股市连续上涨利空期债，且技术层面偏空，建议前期空单持有。
国债期货的价格由对应期限的国债到期收益率决定，五债和十债之间的价格差异也分别代表对应期限国债收益率的利差。在收益率变动幅度不大的情况下，国债期货价格对利率变动的敏感性可以用久期来刻画，国债期货价格之间的变化可以通过久期与对应收益率变化建立起线性的关系。在目前5年期和10年期国债收益率均低于国债期货标准券票面利率（3%）的情况下，最廉交割券往往是久期最短的可交割券，因此十债和五债之间的久期比最近接6.5:4，约等于1.6:1。
国债期货操作建议：周五央行未开展逆回购操作，当日有400亿元逆回购到期。Shibor普遍下行，短端品种下行幅度较大，隔夜品种跌42.9bp报2.155%，7天期跌14.7bp报2.511%，14天期跌16.5bp报2.565%。盘面上看，国债期货整体维持窄幅震荡，股债跷跷板效应明显，午后10年期主力和跌幅一度扩大逾0.2%，10年期主力合约收跌0.22%，国债现券成交寥寥。短期来看，商品及股市连续上涨利空期债，且技术层面偏空，建议前期空单持有。
发布于2019-3-3 22:33 玉林 举报
问一问，专业解答少走弯路
当前我在线
我擅长：
#交易软件指导##交易接口##程序化交易##出入金指导##技术指标应用##交易心理辅导##量化交易##资产配置##账户激活##交易规则解读##自动化交易##套利策略##均线系统##波段操作##风险控制##对冲策略##期货开户##资金流向##期权开通##展期服务##交易稳定性##高频交易##手续费计算##新手入门##机构服务##股指期货##日内交易##开户指导##合规咨询##行情分析##手续费协商##保证金调整##银期转账##套期保值##cta策略##交割服务##投资者教育##账户诊断##异常交易监控##投研支持##风险度监控##交易执行##商品期权##策略咨询##期权策略##基差分析##跨期套利##保证金计算##波动率分析##资金管理##主力合约切换##订单流分析##趋势跟踪##产业调研##交割规则##模拟交易##外盘交易##费率优化##强平预警##短线交易##市场情绪分析##行权指导##休眠账户处理##期货品种查询##交易时间说明##合约乘数解释##盈亏测算##平仓规则##挂单指导##品种关联分析##k线分析##流量分布##杠杆使用##交易信号##模型回测##数据可视化##宏观经济解读##持仓限额##交易编码查询##客户经理更换##开户返佣##分级结算##系统故障处理##夜间交易支持##国际期货##恒指期货##原油期货##贵金属期货##农产品期货##化工品期货##有色金属期货##黑色系期货##能源期货##金融期权##美式期权##欧式期权##希腊字母##组合策略##移仓建议##多空平衡分析#
资质已认证
国债套利就是利用不同到期日的合约，涨跌速率的不同，做多或做空两个合约之间的价差。
发布于2019-3-4 17:01 三亚 举报
问一问，专业解答少走弯路
当前我在线
我擅长：
#程序化交易##量化交易##技术分析##止损止盈##资产配置##交易时间咨询##交易权限开通##交易规则解读##账户管理##资金门槛咨询##套利机会##期货开户##基本面分析##风险管理##开户指导##行情分析##手续费协商##银期转账##品种交易##套期保值##cta策略##投资者教育##账户诊断##异常交易监控##投研支持##跨品种套利##趋势分析##杠杆管理##风险评估##收益测算##保证金优化##策略咨询##期权策略##软件指导##夜盘交易##基差分析##交易心理##波动计算##内外盘关联##合约解读##交割规则##模拟交易##品种关联性##交易成本控制##适当性制度##平今免收##手续费返还##涨跌停计算##点价交易##持仓管理##多空操作##双向交易##交易系统搭建##市场热点解读##政策影响分析##国际行情对接##外盘交易##平台推荐##正规性验证#
资质已认证
国债期货的收益肯定没商品的高，波动也小，而使用套利方法的话会更进一步减少收益，所以国债期货使用套利方式是不大合适的
发布于2019-4-1 15:19 泉州 举报
国债套利就是利用不同到期日的合约，涨跌速率的不同，做多或做空两个合约之间的价差。
套利策略分为：跨期套利，期现套利。
想了解详细的执行方案，可以联系我获取
套利策略分为：跨期套利，期现套利。
想了解详细的执行方案，可以联系我获取
发布于2019-3-4 16:54 北京 举报
资质已认证
你好，国债期货的收益肯定没商品的高，波动也小，而使用套利方法的话会更进一步减少收益，所以国债期货使用套利方式是不大合适的。但是由于中国市场投机因素太多，不排除投机会提高国债期货的波动。
发布于2019-3-4 17:13 成都 举报
资质已认证
你好，国债期货的收益肯定没商品的高，波动也小，而使用套利方法的话会更进一步减少收益，所以国债期货使用套利方式是不大合适的。
发布于2019-3-22 09:24 成都 举报
10万+
1.1万
ETF套利所需资金没有固定标准，这得看具体的套利方式和市场情况。如果是简单的折溢价套利，几百元到上千元可能就能操作，但如果想获取更可观的收益，参与更复杂的套利，可能就需要几万甚至更多资金。而且不... 
国债期货怎么赚钱 
联系TA
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3