1分钟入驻>
跨品种套利作为外联套利，其价差或比值通常是沿着趋势变化的，其一旦出现历史比值的高点（或价差）为今年比值的低点时，会造成套利的巨大损失。
发布于2018-12-13 16:50 北京
踩
举报
收藏
分享
追问
反之，如果豆粕价格的上升幅度大于大豆价格的上升幅度（或下降幅度小于大豆价格下降幅度），则你应卖出大豆的同时，买进豆粕，待机平仓获利。
发布于2018-12-5 19:50 成都
套利分同品种的跨期套利、不同品种的跨品种套利和跨市场套利。一般情况下，因为库存费用的存在，期货价格是大于现货价格的，远期合约的价格大于近期合约的价格的，这就是一般而言的正向市场。
发布于2018-12-17 10:29 成都
首发回答
您好，跨作物套利：是说利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。
主要有
（一）：相关商品间套利（这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利）。
（二）：原料与成品之间套利（如大豆与豆粕之间的套利）
主要有
（一）：相关商品间套利（这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利）。
（二）：原料与成品之间套利（如大豆与豆粕之间的套利）
发布于2018-11-29 12:12 北京
你好，跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束
发布于2018-11-29 13:10 成都
持仓费用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。是为持有商品而必须支付的仓储费、交割费、利息等费用。
发布于2018-11-29 13:59 成都
毛顾问
搜索更多相关问题
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3