1对1私行级陪伴
1分钟入驻>
资质已认证
叩富问财官方评定为【优质回答】您好，在投资和金融领域，期望收益率、方差和均方差是常用的统计指标，用于衡量投资组合的表现和风险。以下是这些指标的基本计算公式：
1. 期望收益率（Expected Return）：期望收益率表示投资在未来可能获得的平均收益。对于一个单一的资产或投资组合，期望收益率的计算公式如下：
E(R)=∑i=1nPi⋅Ri
其中：
E(R) 是期望收益率。n 是不同的可能结果的数量。Pi 是第 i 个结果发生的概率。Ri 是第i 个结果对应的收益率。2. 方差（Variance）：
方差用于衡量投资收益的波动性，计算公式如下：
Var(R)=∑i=1nPi⋅(Ri−E(R))2
其中：
Var(R) 是收益率的方差。n 是不同的可能结果的数量。Pi 是第 i 个结果发生的概率。Ri 是第i 个结果对应的收益率。E(R) 是期望收益率。3. 均方差（Standard Deviation）：
均方差是方差的平方根，表示收益率的标准差，用于度量投资的风险。计算公式如下：
σ(R)=Var(R)
其中：
σ(R) 是收益率的标准差。Var(R) 是收益率的方差。这些指标的计算可以帮助投资者更好地理解投资组合的预期表现和风险水平。在投资组合理论中，投资者通常追求在给定风险水平下能获得最大期望收益率的投资组合。
发布于2023-11-13 11:29 西安
当前我在线
直接咨询我
踩
举报
关注
分享
追问
股票的期望收益和方差怎么算 
rP=Qr风+（1-Q）r
发布于2018-7-30 10:58 北京
当前我在线
直接咨询我
北京
资质已认证
HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数
协方差定义1：变量xk和xl如果均取n个样本，则它们的协方差定义为，这里分别表示两变量系列的平均值。协方差可记为两个变量距平向量的内积，它反映两气象要素异常关系的平均状况。
定义2：度量两个随机变量协同变化程度的方差。
协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。
E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差与方差之间有如下关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X，Y)因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
协方差的性质：
（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；
（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；
（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。由协方差定义，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y)。
发布于2018-7-30 13:51 北京
当前我在线
直接咨询我
资质已认证
想要办理VIP账户需要联系线上客户经理给您申请，可以帮您申请调整比较优惠的佣金，低佣金能帮你节约每一笔交易成本无需犹豫，直接联系我，为您快速加急办理！
发布于2024-4-18 14:47 重庆
资质已认证
计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
标准差(StandardDeviation)，在概率统计中最常使用作为统计分布程度(statisticaldispersion)上的测量。标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。它反映组内个体间的离散程度。
发布于2018-7-28 11:58 北京
当前我在线
直接咨询我
资质已认证
发布于2018-7-30 08:58 拉萨
资质已认证
发布于2018-7-30 09:19 杭州
资质已认证
1.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
2.方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
计算公式：s^2=[(X1-M)^2+(X2-M)^2+...+(Xn-m)^2]/n
3.标准差(StandardDeviation)，在概率统计中最常使用作为统计分布程度(statisticaldispersion)上的测量。
计算公式：标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2)/n)。
发布于2018-7-30 09:25 武汉
当前我在线
直接咨询我
资质已认证
持有期收益率=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
方差：各个数据与平均数之差的平方的平均数
标准差：方差的算术平方根
祝您投资愉快！
发布于2018-7-30 09:29 天津
资质已认证
发布于2018-7-30 10:07 广州
资质已认证
发布于2018-7-30 10:54 厦门
资质已认证
发布于2018-7-30 11:29 成都
资质已认证
股票收益率是反映股票收益水平的指标。
投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。
反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。
是以现行价格购买股票的预期收益率。
②持有期收益率。
股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。
③折股后的持有期收益率。
股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。
股票收益率=收益额/原始投资额当股票未出卖时，收益额即为股利。
衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
发布于2018-7-30 13:20 合肥
当前我在线
直接咨询我
资质已认证
发布于2018-7-30 13:26 武汉
资质已认证
发布于2018-7-30 13:38 成都
资质已认证
发布于2018-7-30 14:56 上海
资质已认证
D=E(-E)2;
D=E2-(E)2.
发布于2018-7-30 14:57 上海
资质已认证
计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
发布于2019-3-12 21:53 杭州
资质已认证
发布于2019-7-4 15:40 成都
资质已认证
发布于2020-3-23 09:57 深圳
立即进群> 
您好，年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，它是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。年化收益率的计算公式有两种情况：简单年化收益率如果... 
等4人解答
不一样。预期收益率（expectedreturn）是事前基于概率分布、模型或主观判断算出的数学期望，本质是“事前估计”。期望收益率在学术语境里常与预期收益率混用，但在实务中，它更多指“... 
计算两只股票的期望收益率和标准差 
联系TA
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3