1对1私行级陪伴
1分钟入驻>
首发回答
您好，跨期套利是指利用不同期限的金融工具之间的价格差异进行套利的行为。例如，假设当前某种商品的现货价格为100元，而该商品的期货合约价格为105元，那么投资者可以通过买入现货并同时卖出期货合约，然后在期货合约到期时进行交割，从而获得5元的利润。跨期套利通常需要投资者具备较高的市场分析能力和风险控制能力，因为市场价格波动和交易成本等因素都可能影响套利的效果：
1，跨期套利通常需要投资者具备较高的市场分析能力和风险控制能力，因为市场价格波动和交易成本等因素都可能影响套利的效果。跨期套利的风险主要来自于市场价格波动和交易成本的变化。如果市场价格波动较大，可能会导致套利的效果不佳或者出现亏损。
2，此外，交易成本也是跨期套利的重要因素，包括交易费用、保证金利息等，这些成本可能会降低套利的收益率。因此，投资者在进行跨期套利时需要仔细分析市场情况，制定合理的交易策略，并严格控制风险。
3，正向套利是指在期货市场上，同时买入低价合约，卖出高价合约，以获得价格差的利润。这种套利策略通常适用于期货市场处于正常状态下，即期货合约的价格与现货市场的价格基本一致，且期货合约的到期日与现货交割日相同。
4，反向套利则是相反的策略，即在期货市场上，同时卖出高价合约，买入低价合约，以获得价格差的利润。这种套利策略通常适用于期货市场处于异常状态下，即期货合约的价格与现货市场的价格出现明显的偏离，或者期货合约的到期日与现货交割日不同。
总的来说，正向套利和反向套利都是利用期货市场的价格差异来获得利润的交易策略，但是它们的适用条件和操作方法有所不同。
以上对什么是跨期套利和正套和反套有什么区别的解答，希望可以帮助到您，如果您还有不明白的地方，可以点击加微信，24小时在线，欢迎您免费咨询！
发布于2023-6-12 17:11 上海
当前我在线
直接咨询我
踩
举报
关注
分享
追问
跨期套利的原理 
您好！期货套利中的正套和反套是两种常见的套利策略。正套，是指买入近期合约同时卖出远期合约的套利方式。当投资者预期近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格上涨幅度，或者近期合约价格下跌幅度小... 
您好，期货套利中的正套，简单说就是买入近月合约同时卖出远月合约，当近月与远月合约价差小于正常水平时适用，比如大豆期货，近月远月价差不合理缩小时可尝试。反套则相反，卖出近月买入远月，在价差大于正常... 
等33人解答
正逻辑和反逻辑的区别 
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3