您好，期货展期就是拓展/后延的意思，比如快到交割月了，主力会从靠近交割月的合约转到远一点的合约上，比如从五月转到7月。这种行为就是展期。标普高盛大宗商品指数按规定是在每个月的第5—9个交易日进行换月，而且这5个交易日每天完成交易量的20%。
期货手机开户流程：
1.开户前联系客户经理调低交易费用。
2.“身份证、银行卡、签名”拍照保存
3.根据提示在开户app上传资料、填写信息
4.只需完成三分钟的视频验证
5.根据客户经理发您的流程在手机签约银期
6.最早能在当天的夜盘就交易
如需国内顶级期货开户或相关操作问题，可直接添加我好友，独立的CTP交易系统和优惠的手续费，
期货手机开户流程：
1.开户前联系客户经理调低交易费用。
2.“身份证、银行卡、签名”拍照保存
3.根据提示在开户app上传资料、填写信息
4.只需完成三分钟的视频验证
5.根据客户经理发您的流程在手机签约银期
6.最早能在当天的夜盘就交易
如需国内顶级期货开户或相关操作问题，可直接添加我好友，独立的CTP交易系统和优惠的手续费，
发布于2022-4-22 17:10 北京
当前我在线
直接咨询我
无帮助
分享
追问
收藏
举报
首发回答
因为每一次展期前后相继的两个不同期货合约的价格是不确定的，也是不收敛的，这就需要考虑在合适的价格平掉前一期合约的头寸，再建立下一期合约的头寸。
因此，选择展期时要关注前一期期货合约与下一期期货合约的价格走势和价差变化。如果两个合约之间的价差不合理，就可以运用类似与跨期套利的办法选择最优的展期时机，获取收益。
具体而言，若远月合约与近月合约的价差大于正常水平，即远月合约的价格高估，近月合约的价格低估，这时对于持有现货进行空头套期保值的投资者比较有利，因为他可以在低位将原来卖空的近月合约买入平仓，再在高位做空远月合约。
如果远月合约与近月合约的价差小于正常水平，即远月合约的价格低估，近月合约的价格高估，这时对于多头套期保值者比较有利，因为他可以在高位将原来做多的近月合约卖出平仓，再在低位做多远月合约。
因此，选择展期时要关注前一期期货合约与下一期期货合约的价格走势和价差变化。如果两个合约之间的价差不合理，就可以运用类似与跨期套利的办法选择最优的展期时机，获取收益。
具体而言，若远月合约与近月合约的价差大于正常水平，即远月合约的价格高估，近月合约的价格低估，这时对于持有现货进行空头套期保值的投资者比较有利，因为他可以在低位将原来卖空的近月合约买入平仓，再在高位做空远月合约。
如果远月合约与近月合约的价差小于正常水平，即远月合约的价格低估，近月合约的价格高估，这时对于多头套期保值者比较有利，因为他可以在高位将原来做多的近月合约卖出平仓，再在低位做多远月合约。
发布于2018-6-18 08:16 阿拉尔
当前我在线
直接咨询我
选择展期时要关注前一期期货合约与下一期期货合约的价格走势和价差变化。如果两个合约之间的价差不合理，就可以运用类似与跨期套利的办法选择最优的展期时机，获取收益。
发布于2018-6-19 10:28 天津
期货展期就是拓展/后延的意思，比如快到交割月了，主力会从靠近交割月的合约转到远一点的合约上，比如从五月转到7月。这种行为就是展期。 标普高盛大宗商品指数按规定是在每个月的第5—9个交易日进行换月，而且这5个交易日每天完成交易量的20%。
发布于2018-6-19 17:10 拉萨
期货展期的风险是在每一次展期的过程中，前后两期的期货合约价格不确定造成的，而且涉及到的时期很多，所以展期的风险具有多时期的特性。
因为每一次展期前后相继的两个不同期货合约的价格是不确定的，也是不收敛的，这就需要考虑在合适的价格平掉前一期合约的头寸，再建立下一期合约的头寸。
因此，选择展期时要关注前一期期货合约与下一期期货合约的价格走势和价差变化。如果两个合约之间的价差不合理，就可以运用类似与跨期套利的办法选择最优的展期时机，获取收益。
因为每一次展期前后相继的两个不同期货合约的价格是不确定的，也是不收敛的，这就需要考虑在合适的价格平掉前一期合约的头寸，再建立下一期合约的头寸。
因此，选择展期时要关注前一期期货合约与下一期期货合约的价格走势和价差变化。如果两个合约之间的价差不合理，就可以运用类似与跨期套利的办法选择最优的展期时机，获取收益。
发布于2018-6-18 14:16 重庆
期货展期的风险是在每一次展期的过程中，前后两期的期货合约价格不确定造成的，而且涉及到的时期很多，所以展期的风险具有多时期的特性。
期货展期的风险是在每一次展期的过程中，前后两期的期货合约价格不确定造成的，而且涉及到的时期很多，所以展期的风险具有多时期的特性。
因为每一次展期前后相继的两个不同期货合约的价格是不确定的，也是不收敛的，这就需要考虑在合适的价格平掉前一期合约的头寸，再建立下一期合约的头寸。
因为每一次展期前后相继的两个不同期货合约的价格是不确定的，也是不收敛的，这就需要考虑在合适的价格平掉前一期合约的头寸，再建立下一期合约的头寸。
期货展期的风险是在每一次展期的过程中，前后两期的期货合约价格不确定造成的，而且涉及到的时期很多，所以展期的风险具有多时期的特性。
因为每一次展期前后相继的两个不同期货合约的价格是不确定的，也是不收敛的，这就需要考虑在合适的价格平掉前一期合约的头寸，再建立下一期合约的头寸。
因为每一次展期前后相继的两个不同期货合约的价格是不确定的，也是不收敛的，这就需要考虑在合适的价格平掉前一期合约的头寸，再建立下一期合约的头寸。
发布于2018-6-27 15:09 成都
当前我在线
直接咨询我
现在联系专属答主
App下载
客服咨询
京公网安备：11010802032515号 
