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首发回答 股指期货套期保值收益计算公式如下：
套期保值收益 = 底层资产价格变动收益 - 期货合约价格变动损失
其中，底层资产价格变动收益指的是实际持有的基础资产（如股票、股指ETF等）的价格变动带来的收益。期货合约价格变动损失则是指通过持有期货合约实现的保值所产生的损失。
例如，假设一个投资者持有100万股票，其每股价格为10元，计划在接下来的三个月内进行卖出操作，并担心股票价格在未来出现下跌风险，因此选择买入股指期货进行套期保值。假设这时股指期货的价格为每手4000元，每手对应100股。
第一步，计算期货合约数量：该投资者需要进行套期保值的股指期货合约数量为：
100万 ÷ 100 ÷ 4000 = 2.5 手（向上取整至3手）
也就是说，该投资者需要买入3手沪深300股指期货。
第二步，计算底层资产价格变动收益：
假设三个月后该股票价格上涨至每股12元，则该投资者实际持有的基础资产收益为：
（12元 - 10元） × 100万 = 200,000元
也就是说，在不进行套期保值的情况下，该投资者的收益为200,000元。
第三步，计算期货合约价格变动损失：
在同一时间内，股指期货价格从买入时的4000元上涨至4400元，则该投资者由于持有了3手股指期货，其损失为：
（4400元 - 4000元） × 3 × 100 = 120,000元
也就是说，在进行期货套期保值的情况下，该投资者的损失为120,000元。
综合以上两步，该投资者的期货套期保值收益为：
200,000元 - 120,000元 = 80,000元
因此，该投资者通过持有股指期货进行套期保值，实现了80,000元的收益。
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发布于2023-5-9 17:23 北京
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