发布于2016-11-10 14:01 北京 举报
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发布于2016-11-10 10:42 深圳 举报
发布于2016-11-10 10:45 重庆 举报
发布于2016-11-11 14:32 福州 举报
发布于2017-11-16 11:06 拉萨 举报
2.可以用来计算阿尔法系数:
阿尔法系数(α)是基金的实际收益和按照贝塔系数(β)计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为一年期银行定期存款收益);期望收益是β系数和市场收益的乘积,反映基金由于市场整体变动而获得的收益;超额收益和期望收益的差额即α系数。
发布于2018-8-10 13:32 杭州 举报












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