1分钟入驻>
资质已认证
套利定价理论认为，套利行为是现代有效率市场（即市场均衡价格）形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话，市场上就会存在无风险套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收益，并根据无套利原则，得到风险资产均衡收益与多个因素之间存在（近似的）线性关系。 而前面的CAPM模型预测所有证券的收益率都与唯一的公共因子（市场证券组合）的收益率存在着线性关系。
发布于2013-9-11 12:48 沈阳 举报
套利定价理论的运用 
追问
分享
资质已认证
市场不存在套利机会。无套利假设是金融衍生工具定价理论生存和发展的最重要的假设。但愿我的回答能够帮到你，如你还有疑问请与我详谈，祝你投资愉快。
发布于2016-10-19 14:23 成都 举报
问一问，专业解答少走弯路
资质已认证
套利定价理论导出了与资本资产定价模型相似的一种市场分析证券(特别是普通股)的风险和回报率关系的框架
发布于2017-12-27 15:31 拉萨 举报
问一问，专业解答少走弯路
资质已认证
你好，这个是看你用什么品种来套利，如果你用期货和现货的话，你更注重的肯定是两者的实际价差。
发布于2018-4-2 12:24 杭州 举报
问一问，专业解答少走弯路
1.9万+
2.3万
您好，期货的定价核心围绕持有成本模型展开，通过平衡现货持有与期货交易的成本收益，确保市场不存在无风险套利空间。其理论价格的本质是“现在购买现货并持有至交割日的总成本”，具体公式因标的资... 
等51人解答
套利定价基本理论假设
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3