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尽管大小盘风格的环境暂时对策略不会有太大影响，但目前低波动和低风险偏好的环境对错杀和补涨策略都不是很有利。目前120天的日度波动率只有0.91%，接近6年来的底部，而我们上文的回测表明当沪深300波动率小于1.59%时，错杀策略的夏普比率只有0.06。同时，我们的中长期大小盘择时指标自6月以来持续下行，目前20日移动平均值只有0.22，侧面反映市场的风险偏好非常低(背后的逻辑可详见数据观天下第2期《不时不食：基于交易行为的大小盘择时》(2016/3/23))，在这种环境下，补涨策略的夏普比率只有-0.01.
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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