5月29日11点30分,硅铁下跌2.35%,硅铁2507沽4850期权大涨300%,价格从1.0涨至最新价4。
关联期权合约如下图所示:
标的品种:硅铁(主力最新价5318.0,跌幅2.35%)
合约名称 | 剩余日 | 最新价 | 涨跌幅(昨收) |
---|---|---|---|
硅铁2507沽4850 | 13 | 4 | 300% |
硅铁2507沽5300 | 13 | 74 | 270% |
硅铁2509沽4750 | 76 | 28 | 250% |
硅铁2507沽5200 | 13 | 36 | 227.27% |
硅铁2507沽5100 | 13 | 18 | 200% |
异动原因解析:黑色板块共振影响硅铁价格疲弱
黑色系需求疲弱,黑色板块共振影响硅铁价格疲弱,市场需求预期持续低迷,压制硅铁价格空间,短期内难以出现显著增长。[网页10][网页11][网页16]3. 高库存,仓单库存虽然环比下降,但绝对量仍处于历史高位,对价格形成压制,需求端难以有效支撑硅铁价格。
期权实战案例
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5月29日硅铁现货报价4850元/吨,某铸造厂持有100吨库存。厂长发现硅铁2507沽4850期权权利金仅1元/吨(交易单位5吨/手),立即买入20手对冲,支付权利金20×1×5=100元。
当日11:30硅铁大跌2.35%至4600元,现货库存缩水(4850-4600)×100=25,000元。但沽4850期权暴涨300%至4元,厂长选择平仓:20手×(4-1)×5=300元收益,净赚200元收益率200%!
若上涨:厂长仅亏100元权利金,现货增值仍可获利。1手期权=5吨保障,100元对冲25000元风险,成本仅占0.4%。
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