近期股指期货基差波动变大，IC、IM期货当季合约（目前是2406合约）的年化负基差扩大至10%以上，IF当季合约出现了较大的负基差，仅有IH期货基差仍强。我们知道，负基差相当于给期货多头以低于现货价格去买入期货，只要持有至临近交割日，就可以取得期货向现货价格收敛的收益。从基差的角度来看，负基差较大的品种适合做多，但这也意味着对于空头交易者是不利的。 　　当然，考虑到近期股指波动较大，负基差并不意味着做多毫无风险，尤其是对于短线交易者而言，负基差并不会立马收敛，因此，在基差波动加大的情况下，交易者应该关注基差波动带来的风险，并在风险可控的情况下去寻找交易机会。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。