金融衍生品量化CTA策略上周净值上涨0.64%。收益来自于T的多头持有以及IC多头的后半周反弹。长周期方面，工业企业利润连续正增长，但是受限于近月以来的胜率与期指方向背离，权重较小，对于IC和IM有一定提振作用，综合影响下期债小幅回落。持仓量方面，周内呈现V字型走势，随着维稳资金进场，IF和IH率先在周中反弹，此后带动另两个合约回升。从20日线持仓量强度来看，突破上轨后又回落。短周期方面，资金面融资和换手率都有显著改善，但是基本面数据并未有显著改善，结合美元仍然具有韧性，因此短周期仍然小幅承压。期债方面，股债跷跷板效应逐渐减弱，除短周期偏强以外，持仓量小幅回落，期债长周期同样回落，综合信号中性震荡，T和TF差异缩窄。

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