干货来袭：

在量化交易软件中，包含了两个重要的函数：init和handlebar

（1）初始化函数 init()

用法： init(ContextInfo)

释义： 初始化函数，只在整个策略开始时调用运行一次

参数： ContextInfo：策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量

返回： 无

示例：

def init(ContextInfo):

      ContextInfo.initProfit = 0

（2）行情事件函数 handlebar()

用法： handlebar(ContextInfo)

释义： 行情事件函数，每根 K 线运行一次；实时行情获取状态下，先每根历史 K 线运行一次，再在每个 tick 数据来后驱动运行一次

参数： ContextInfo：策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量

返回： 无

示例：

def handlebar(ContextInfo):

      # 输出当前运行到的 K 线的位置

      print(ContextInfo.barpos)

init和handlebar，是两个非常重要的函数，同时也支撑起了将选取的范围，进行每根K线的运算。

前面也讲到，正是因为专门的量化软件，具有相应的行情数据处理函数，才使得量化交易使用起来非常方便。

在国外，量化交易在80年代就已经有萌芽，而国内起步算比较晚的，最早可追溯的是2004年，那个时候公募基金开始涉足量化领域。

第一个做量化的人，叫朱尔丝.雷格拉特，他发现法国永续国债存在着这种规律，它的中位数大概是70多法郎，他就一直做，一直做，只到他去世，做了一辈子。

那他赚了多少钱？300万法郎，按照汇率来折算，相当于现在20亿人民币。

因此，在计算机快速发展，以及复利的巨大能量下，公私募基金都在扎头研究量化交易，不少散户投资者，有一定python语言基础的，也在用量化实现自己的交易。

量化交易是不是值得专研呢？

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