股指期货当月连续指所有的最近一个月份（并非当前月份）的合约连续起来。这里的“当月连续”不是一个固定的月份，而总是变动的。因为合约月份的远近不同，其价格变化规律也不同。比如交割月的价格最接近于现货价格，而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。

　　股指期货会显示4个月的价格：主力合约当月、下月、下两个季月。

　　1、当月连续：主力合约的价格；

　　2、下月连续：主力合约之后的那个月的价格；

　　3、下季连续：主力合约之后的下个季月（简称为第一个季月）的价格；

　　4、隔季连续：主力合约之后的第二个季月（在下季连续基础上加3个月）的价格。