指数最简单的分类就是宽基指数和窄基指数两大类,其实,我们常见的一些指数,代表整个市场走势的,都属于宽基指数,比如沪深300、上证50、中证500、恒生指数、标准普尔500、纳斯达克100等。除了宽基指数,还有一类是窄基指数,一般多是行业指数或者主题指数,这种分类过于简单。还有一种分类方法,将指数主要分为综合指数、规模指数、行业指数、风格指数、主题指数、策略指数6大类。

综合指数：是总指数的综合形式,反映总体的综合变动情况,用于比较总量指标。常见的如上证综指、深证综指创业板综指等,分别反映上海股票市场、深圳股票市场、创业板股票市场所有股票的走势情况。

规模指数：从市值角度选择不成份股数量,更好表征不同板块大中小市值的走势情况。例如深300,中证500和中证1000三只指数,分表A市场大,中以及小盘的走势情况。

风格指数：根据股票的风格特征，通常分为成长和价值两种风格。常见的如沪深 300价值指数和沪深 300成长指数。随着股票数量的增加，成长和价值划分已难以满足投资者的要求，于是出现了在成长型和价值型股票中进行的二级风格分类。这种进一步划分风格的办法，也称“风格的萃取”。规模是最常见的二级风格划分，于是出现了大盘成长、大盘价值、小盘成长、小盘价值等分类。

行业指数主要按照上市公司的主营业务收入进行分类，参照国际标准和行业指数的可投资性将营业业务属于一个行业的划分成一类。例如中证全指一级行业(十个一级行业)，包含中证全指信息技术、主要消费、金融地产、可选消费、医药卫生、工业、能源、原材料、电信等十个行业。

主题指数是动态跟踪经济驱动因素的投资方式，通过发现经济体的长期发展趋势以及使这种发展趋势产生和持续的驱动因素，将能够受惠的相关产业和上市公司纳入投资范围。常见的主题指数如环保指数、养老指数、国企改革指数、一带一路主题指数、京津冀协调发展主题指数等。

策略指数是除传统的只做多的市值加权指数之外的指数。从定义表述可以看出，策略指数与其他指数的本质区别在于两点:一是加权方式，策略指数主要采用非市值加权方式，如基本面加权、财富加权、固定权重等;二是多空3易，策略指数可以采用多空两种交易方式，其他指数只能做单边操作。常见的策略指数如大数据指数、基本面指数、中证 500 低波指数等。