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股票期权
震荡
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ETF 及股指期权，2020 年 2 月 19 日，上证 50 指数涨跌-0.02%，收于 2923.7633。沪深
300 指数涨跌 0.41%，收于 4051.3107。50ETF 涨跌 0.00%，收于 2.9130。沪市 300ETF 涨
跌 0.02%，收于 4.0400。深市 300ETF 涨跌-0.10%，收于 4.1010。
央行：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，按照“因城施策”的基本原则，加快
建立房地产金融长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。利好股市，周三，
在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.9941，较上一交易日涨 111 个基点。人民币兑美元中
间价调贬 186 个基点，报 7.0012。短期基本面仍然支持股市上行，逢低做多为主。
期权策略方面，股市依然维持逢低做多的思路，买入轻度虚值认购期权或牛市价差依然
是值得考虑的重要策略。从波动率方面看，春节后波动率大幅上行，沪深３００波动率
从１３％上升至 24％左右，上证５０指数波动率从１４％上升至 25％，昨日波动率回
落至 20%附近。随着疫情得到进一步控制，波动率有望继续回落，策略方面可以逢高卖出
认购期权，或者卖出跨式或宽跨式策略做空波动率。
商品期权
震荡
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商品期权：2 月 19 日，商品期权各标的涨跌不一，铁矿石、黄金涨幅居前。在波动率方
面，目前期权各品种隐含波动率有所回落，铜尤为显著，但仍有部分品种维持在高位。
目前湖北疫情拐点以现，为完成全年经济目标，国家利好政策力度加大，多数品种后面
将回归基本面，可继续逢高做空波动率。对于长期趋势向上的大宗商品则可卖出支撑位
附近的看跌期权。目前豆粕、玉米、棉花、橡胶、PTA 等品种成交 PCR 持仓 PCR 均处于
相对低位,而白糖期权持仓 PCR 处于历史高位。可重点关注这些品种的投资机会。
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