. 如何构建蝶式策略?
蝶式策略的构建方法是买入一份行权价较低(
1
K
)的认购期权和一份行权价
较高(
3
K
)的认购期权,卖出两份行权价为
2
K
的认购期权,其中
2
K
为
1
K
和
3
K
的
中间值,一般来讲,
2
K
接近于当前股票价格。如下图所示,虚线 A 和虚线 B 代
表的是买入的两份认购期权的损益,虚线 C 代表的是卖出的认购期权的损益,实
线代表的是三个期权组成的蝶式策略的损益。
利用认沽期权也可以构造蝶式策略。

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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****用户:蝶式套利策略的构建原理是什么?,麻烦帮帮我


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