波动率套利的具体计算步骤？

对比隐含波动率（IV）与历史波动率（HV），选择IV>HV的期权卖出，IV

如何利用波动率套利？

策略逻辑：当不同期权合约的隐含波动率差异不合理时，做多低波动率期权、做空高波动率期权，待波动率回归时获利。例：同一标的、同一到期日的看涨期权IV为30%，看跌期权IV为40%，认为看跌...

什么是波动率套利策略？

通过发现市场中不同期权或不同标的资产的隐含波动率之间的差异，构建相应的期权组合，当隐含波动率的差异回归到正常水平时获利。例如，当同一标的资产的短期期权隐含波动率高于长期期权隐含波动率时...

历史波动率和隐含波动率的区别是什么？如何计算？

历史波动率是基于标的资产过去价格数据计算的波动率；隐含波动率是将期权价格代入期权定价模型反推出来的波动率。历史波动率计算通常用统计方法，如计算标的资产价格收益率的标准差；隐含波动率需借...

波动率交易策略有哪些？（做多波动率、做空波动率）

做多波动率策略如买入跨式期权、宽跨式期权等，预期市场波动率上升，通过标的资产价格的大幅波动获利；做空波动率策略如卖出跨式期权、宽跨式期权等，预期市场波动率下降，赚取期权权利金。

如何利用波动率锥判断当前波动率的高低？

波动率锥是按不同时间周期计算波动率，并标示各周期波动率分位点，股票开户可以到证券公司的营业部开，也可以在手机上办理，需要准备好身份证和银行卡，在手机上办理需要下载证券公司的交易APP，...

波动率分为历史波动率和隐含波动率，它们有什么区别？

历史波动率是根据标的资产过去一段时间价格波动计算得出，反映过去波动情况；隐含波动率是根据期权市场价格，通过期权定价模型反推得出，反映市场对未来价格波动的预期。

波动率交易算法如何利用隐含波动率与实际波动率差异？

利用隐含波动率（期权定价反映）与实际波动率差异：隐含波动率高估时，做空期权组合；低估时，做多期权组合。

请问基金的波动率是什么？

您好，基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量。股市开户欢迎找我，可以商量手续费，量大从优，建议您谨慎投资！

隐含波动率与历史波动率的区别？

隐含波动率（IV）：由期权市场价格反推的预期波动率，反映市场情绪和对未来波动的定价；历史波动率（HV）：基于标的过去价格计算的实际波动率，用于衡量标的历史波动程度；关系：IV高于HV时...

如何计算或理解一个投资组合的波动率？

理解投资组合的波动率对评估风险很关键。简单说，波动率衡量的是您整个投资组合价值上下波动的剧烈程度。数值越高，意味着组合涨跌幅度越大，风险自然也越高；数值低则代表走势相对平稳。计算这个波...

通达信的波动率指标如何计算？

通达信波动率指标（如ATR）基于N日价格波动幅度（最高价-最低价）的移动平均，反映价格波动剧烈程度。

波动率对期权价格的影响有多大，如何判断波动率高低

波动率是期权定价的核心要素之一，直接影响权利金高低。很多交易者常犯的错误是只看方向不看波动率，结果买在波动率峰值导致权利金虚高，卖在低波动阶段又错失盈利机会。判断波动率高低的核心方法：...

期权波动率交易是什么，如何利用期权赚波动率的钱？

期权波动率交易的核心在于捕捉市场波动率变化带来的盈利机会。很多交易者盯着价格涨跌却忽略了波动率这个隐藏金矿，结果要么错过行情要么被来回打脸——其实用对工具，波动率本身就能成为稳定收益来...

波动率套利策略的实际操作案例？

当隐含波动率（IV）与历史波动率（HV）偏离时，构建策略赚取波动率回归收益：例：某期权IV=30%，HV=20%，认为IV高估，卖出期权（做空Vega），同时用标的对冲Delta。若I...

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不少券商都有针对ETF波动率套利交易的服务。一些大型综合券商通常具备精确的波动率数据分析工具，能通过专业算法对市场数据进行深度挖掘，为你提供直观且有价值的分析结果。专业的波动率套利策略...

波动率风险如何衡量？

指标：隐含波动率（IV）：期权价格反推的市场预期波动率，用于判断期权贵贱；历史波动率（HV）：标的过去价格波动的统计值，用于对比隐含波动率是否高估/低估；波动率微笑/偏斜：不同行权价期...

什么是外汇的期权波动率？

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什么是外汇的期权波动率？

以外汇为标的的期权价格的波动率.。目前期权交易手续费可以给到1.7/张的，不同的券商利率不一样，同一券商的不同网点佣金都也有差异的。优惠更多！我司融资融券利率4.99%，期权1.7元/...