对角价差策略的行权和盈亏计算规则有哪些？​

对角价差策略是一种金融投资策略，涉及不同到期日和行权价的期权合约组合。以下是其行权和盈亏计算规则。行权规则方面，当期权到期时，如果期权处于实值状态，投资者有权选择行权。对于认购期权，当...

对角价差策略与其他价差策略的区别？

对角价差策略与其他价差策略（如垂直价差、水平价差）不同，它涉及不同到期日和不同行权价格的期权组合。

对角价差策略与日历价差的区别？

对角价差策略不仅涉及不同期限的期权，还涉及不同行权价格的期权，而日历价差策略只有期限不同，行权价格相同。

对角价差期权策略与垂直价差、日历价差策略有何区别？

您好，垂直价差策略是通过买入和卖出不同行权价格、相同到期日的期权来构建，主要利用行权价格的差异获利；日历价差策略是买入和卖出相同行权价格、不同到期日的期权，利用时间价值衰减差异获利；对角价差策略...

对角价差策略结合了哪些期权交易要素？​

对角价差策略结合了行权价和到期日两个要素。它是通过买入一个到期日较长、行权价较低（或较高）的期权，同时卖出一个到期日较短、行权价较高（或较低）的期权来构建。

对角价差期权策略与垂直价差、日历价差策略有何区别？可以具体讲一下吗？

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期权的对角价差策略适合什么情况？​

期权的对角价差策略是一种结合了不同到期月份和不同行权价格期权的组合策略。它适合以下情况：温和看涨或看跌市场：当投资者预期标的资产价格将温和上涨或下跌时，可通过构建对角价差策略来获利。例...

期权交易中的对角价差策略费用？

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期权交易的对角价差策略在不同市场预期下的运用？

期权交易的对角价差策略在不同市场预期下的运用的哦，期权手续费1.7元的哦，期权交易的风险比大多数资产都要高，个人开通期权需要满足以下条件：一、开户前20个交易日日均可用余额合计不低于人...

构建对角价差策略时，如何平衡行权价和到期日的选择？​

如果预期市场温和上涨（或下跌），可以选择买入行权价较低（或较高）、到期日较长的看涨（或看跌）期权，卖出到期日较短、行权价稍高（或稍低）的看涨（或看跌）期权。到期日的选择要考虑市场预期的...

如何通过对角价差策略结合不同到期日和行权价来制定交易计划？​

对角价差策略结合了不同到期日和行权价的期权，客户经理巧用内部人脉，联系客户，成功推动开户，业绩与佣金双丰收。

“对角价差期权策略”与其他价差策略相比，有哪些独特之处？适合哪些市场情况？

您好，想要激活期权账户，让我们一起确认这些必要条件：1.投资者的市场准入条件包括拥有不少于半年的证券交易履历。2.同样，投资者在申请前的20个交易日，需证明证券资产的日均规模达到或超过...

垂直价差（VerticalSpread）策略的盈亏平衡点计算规则？

牛市看涨垂直价差盈亏平衡点是低行权价加上净权利金支出，比如买低行权价看涨期权付权利金A，卖高行权价看涨期权收权利金B，净支出A-B，平衡点就是低行权价+(A-B)；牛市看跌垂直价差是高...

期权价差组合策略的平仓顺序规则有哪些？​

考虑盈利情况：若组合中某些头寸已达到预期盈利目标，可先平仓这些盈利头寸，落袋为安。例如牛市价差策略中，如果买入的低行权价认购期权盈利丰厚，而卖出的高行权价认购期权亏损有限，可先平掉盈利...

行权盈亏是如何计算的？

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行权盈亏是如何计算的？

你好，盈亏金额=（市值－卖出费用＋累计卖出清算金额＋当日卖出清算金额）－（累计买入清算金额+当日买入清算金额）盈亏金额的计算与账户的成本价类型无关

对角价差（DiagonalSpread）与日历价差的区别？

对角价差同时涉及行权价和到期日差异，日历价差仅到期日不同。

对角价差策略的风险控制要点和盈利机会分别有哪些？​

风险控制要点：控制仓位，避免过度杠杆；设置止损，当标的资产价格偏离预期达到一定程度时平仓止损；密切关注市场趋势和波动率变化，及时调整策略。盈利机会：当市场按照预期的温和趋势运行时，短期...

比率价差策略的合约比例设定和交易规则有哪些？​

1.合约比例设定定义：买入（或卖出）一定数量期权的同时，卖出（或买入）更多数量的同类型、不同行权价或到期日的期权，形成比例价差（如1:2、2:3等）。分类：看涨比率价差：买入低行权价认...