利率期限结构描绘了债券收益率随期限变化的轨迹，三大理论分别从不同角度解释其形态：预期理论：认为长债收益率是未来短债利率预期的平均值。曲线向上，说明市场预期未来利率会涨；曲线倒挂，则预示未来利率将跌（常被视为衰退信号）。：认为长短债市场互不相通，收益率由各期限的独立供需决定。比如养老金偏爱长债，银行偏爱短债，供需差异导致曲线形态各异。流动性溢价理论：这是对预期理论的修正，认为长债因风险更高，必须提供额外的“流动性溢价”。因此，即使预期未来利率不变，收益率曲线也通常向上倾斜。
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什么是利率期限结构，预期理论、市场分割理论、流动性溢价理论分别如何解释收益率曲线？
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