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您提到的基于波动率的策略确实是个好思路，我在实盘中测试过类似方法。这种策略最大的优势是能自动适应市场节奏，尤其适合近期波动剧烈的品种。
先说说波动率策略的核心逻辑：当价格波动超过历史平均水平时开仓，波动回归正常时平仓。我常用的做法是用ATR指标（真实波幅）来判断市场状态。比如在TB开拓者里可以这样实现：
```
Params
Numeric ATRLength(14); //ATR计算周期
Numeric EntryFactor(1.5); //开仓倍数
Numeric ExitFactor(0.8); //平仓倍数
Vars
NumericSeries ATRVal;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Begin
ATRVal = AvgTrueRange(ATRLength);
UpperBand = EntryFactor * ATRVal;
LowerBand = ExitFactor * ATRVal;
If(High >= High[1] + UpperBand)
Buy(0,Open);
If(Low <= Low[1] - UpperBand)
SellShort(0,Open);
If(MarketPosition == 1 && Close <= Close[1] - LowerBand)
Sell(0,Close);
If(MarketPosition == -1 && Close >= Close[1] + LowerBand)
BuyToCover(0,Close);
End
```
这个策略在螺纹钢、焦炭等品种上表现不错。关键是要根据品种特性调整ATR参数，比如农产品可以适当放大开仓倍数。我在实盘中发现，配合成交量过滤效果会更好，可以避免假突破。
TB开拓者做这类策略特别顺手，它的回测引擎很精准，还能直接连接柜台实现自动交易。建议您先用模拟盘测试，找到最适合的参数组合。可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的“”，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
不少新手朋友第一次接触量化交易会遇到各种问题：软件如何使用？策略怎么写？参数怎么调？自动下单怎么运行？为了帮助大家少走弯路，我安排了专门的新手教学，如果您想免费低门槛实现期货量化交易，可以通过点赞扫码加我微信获取有深度、有价值的服务。或者也可以微信搜索关注“量化刘百万”公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
先说说波动率策略的核心逻辑：当价格波动超过历史平均水平时开仓，波动回归正常时平仓。我常用的做法是用ATR指标（真实波幅）来判断市场状态。比如在TB开拓者里可以这样实现：
```
Params
Numeric ATRLength(14); //ATR计算周期
Numeric EntryFactor(1.5); //开仓倍数
Numeric ExitFactor(0.8); //平仓倍数
Vars
NumericSeries ATRVal;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Begin
ATRVal = AvgTrueRange(ATRLength);
UpperBand = EntryFactor * ATRVal;
LowerBand = ExitFactor * ATRVal;
If(High >= High[1] + UpperBand)
Buy(0,Open);
If(Low <= Low[1] - UpperBand)
SellShort(0,Open);
If(MarketPosition == 1 && Close <= Close[1] - LowerBand)
Sell(0,Close);
If(MarketPosition == -1 && Close >= Close[1] + LowerBand)
BuyToCover(0,Close);
End
```
这个策略在螺纹钢、焦炭等品种上表现不错。关键是要根据品种特性调整ATR参数，比如农产品可以适当放大开仓倍数。我在实盘中发现，配合成交量过滤效果会更好，可以避免假突破。
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发布于2025-10-18 12:12 北京
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很多新手用TB开拓者回测时总踩坑，比如回测结果看着漂亮实盘却亏，其实是没掌握正确流程和关键细节。###一、TB回测功能使用步骤1.写策略代码：先在TB的“策略开发”模块用TBL语言或简... 
您提到的基于波动率的量化策略在期货交易中确实很实用，这种策略能有效捕捉市场波动带来的机会。作为在TB开拓者上实盘多年的老手，我来分享下这类策略的核心要点。波动率策略最关键的是参数设置，... 
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