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这里提供一个大致的计算方法:
1、国债逆回购的预期收益计算公式通常为:
交易金额×成交利率×计息天数
2、这里的360是将年利率换算成日利率的常用天数(某些情况下可能使用365天作为分母)。
假设年化利率为3%,那么一天的收益约为:
100,000元×3%×3601=8.33元
这是未扣除手续费的情况下的收益。
3、手续费
根据上交所和深交所的规定,国债逆回购的手续费通常是按照十万分之一/天来收取。对于10万元的一天期国债逆回购,手续费大约为1元人民币。
因此,扣除手续费后的净收益大约为:
8.33元 - 1元 = 7.33元
4、实际的成交利率会随市场条件波动,特别是在季末、半年末、年末或节假日前,利率可能会激增至5%甚至更高。因此,具体收益需要根据实际成交时的利率来计算。如果利率上升到4%,则收益计算如下:
11.11元 - 1元 = 10.11元
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发布于2025-7-4 12:59 深圳


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发布于2025-7-4 14:46 广州