什么是风险价值(VaR)模型?在量化交易中,如何运用 VaR 模型进行风险度量和管理?

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什么是风险价值(VaR)模型?在量化交易中,如何运用 VaR 模型进行风险度量和管理?
叩富问财 · 738浏览 · 1个回答

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    风险价值(VaR)模型:
VaR 是一种常用的风险度量模型,它在一定的置信水平下,给出特定时间内投资组合可能遭受的最大损失。 在量化交易中的运用: 风险度量:计算投资组合的 VaR 值,如在 95%置信水平下未来一天的 VaR。 风险管理:根据 VaR 值设定风险限额,当预期损失超过 VaR 时,调整投资组合。


通过 VaR 模型,量化交易者可以量化和控制风险,在允许的风险范围内优化交易策略,避免过度暴露于风险,保障投资组合的安全性和稳定性。

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发布于2025-1-21 16:53 北京

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